中信期货金融(股指)：股指期货相关数据跟踪：贴水小幅加深

　　数据点

　　1。空头套保

　　展期跟踪

　　统计期内最优展期合约多为IF2203，年化展期成本在3.61%到4.14%之间

　　统计期内最优展期合约多为IH2203，年化展期成本在2.16%到2.77%之间

　　统计期内最优展期合约多为IC2110，年化展期成本在8.73%到9.33%之间2。多头套保展期跟踪

　　统计期内最优展期合约多为IF2112，年化展期收益在4.83%到5.66%之间

　　统计期内最优展期合约多为IH2112，年化展期收益在2.47%到4.48%之间

　　统计期内最优展期合约多为IC2112，年化展期收益在9.63%到9.95%之间3。基差跟踪

　　周五IF 当季年化折价率为8.01%，多头潜在收益，空头潜在亏损

　　周五IH 当季年化折价率为4.03%，多头潜在收益，空头潜在亏损

　　周五IC 当季年化折价率为14.03%，多头潜在收益，空头潜在亏损4。冲击成本

　　IF 当月合约冲击成本在0.252 点~0.268 点之间

　　IH 当月合约冲击成本在0.239 点~0.253 点之间

　　IC 当月合约冲击成本在0.377 点~0.388 点之间5.Tick 级别成交量分布

　　IF 当月合约本周五成交量分布：1 手占比22.26% ，> 2 手占比41.73%

　　IH 当月合约本周五成交量分布：1 手占比25.45% ，> 2 手占比25.56%

　　IC 当月合约本周五成交量分布：1 手占比25.45% ，> 2 手占比30.10%

（文章来源：中信期货）